Varianssi on laajalti käytetty mittari riskin määrittämiseksi. Sijoittajat laskevat odotetun tuoton varianssin erilaisten sijoitusskenaarioiden suhteellisen riskin määrittämiseksi. Projektipäälliköt laskevat varianssin selvittääkseen, onko projekti yli budjetin tai aikataulun takana. Varianssin laskemiseen on kolme yleisesti hyväksyttyä tapaa.
Historiallisiin tietoihin perustuva varianssi
Laske tietosarjan keskiarvo jakamalla datan summa datapisteiden lukumäärällä. Tässä esimerkissä on kolme datapistettä: n1, n2 ja n3:
avg = (n1 + n2 + n3) / (3)
Laske kunkin datapisteen ja tietosarjan keskiarvon välinen ero:
diff 1 = (n1 - avg) diff 2 = (n2 - keskiarvo) diff 3 = (n3 - keskiarvo)
Neliö jokainen ero ja lisää neliöerot:
(n1 - avg) ^ 2 + (n2 - avg) ^ 2 + (n3 - avg) ^ 2
Jaa neliömäisten erojen summa asetettujen tietojen lukumäärällä miinus 1:
(n1 - avg) ^ 2 + (n2 - avg) ^ 2 + (n3 - avg) ^ 2 / (3-1)
Varianssi-kovarianssiin perustuva varianssi
Laske kovarianssi Excelin kovarianssitoiminnolla.
Laske riski, joka esiintyy 5 prosenttia ajasta kertomalla standardipoikkeama 1,65: llä.
Laske riski, joka esiintyy 5 prosenttia ajasta kertomalla standardipoikkeama 1,65: llä.
Laske riski, joka esiintyy 1 prosentissa ajasta kertomalla standardipoikkeama 2,33: lla.
Monte Carlo -menetelmään perustuva varianssi
Valitse tilastollinen jakelu, joka arvioi tietokokonaisuuteen vaikuttavat tekijät. Jos esimerkiksi lasket ehdotetun sijoitusskenaarion riskivarianssin, valitse jakelu, joka vastaa aikaisempien investointien havaittua suorituskykyä.
Käytä tietokoneohjelmaa valitaksesi 1 000–10 000 satunnaislukua valitsemastasi tilastollisesta jakelusta.
Piirrä syntyvät tiedot todennäköisyyden funktiona ja laskea tuloksena olevan jakauman varianssi.
vinkkejä
-
Saatavilla on tietokoneohjelmia, jotka auttavat varianssin, kovarianssin ja Monte Carlo-simulaatioiden laskennassa.
Varoitus
Vertaa aina laskettuja tilastoja todellisiin tietoihin mahdollisuuksien mukaan, jotta vältetään yliarviointi tai varianssin aliarviointi.
