Kun pankki epäonnistuu, se lähettää järkyttäviä aaltoja talouden läpi. Riskipainotetut varat ovat yksi työkaluista, joilla estetään iskuaaltoja. Pankkien on säilytettävä vähimmäismäärä pääomaa, joka kattaa riskin, että lainanottajat laiminlyövät tai investoivat. Pankki arvioi pankin omaisuutta, "punnitsee" erilaisia riskejä ja laskee sitten, kuinka paljon pääomaa tasapainottaa riskin.
Punnitusriski
Pankin varat ovat enemmän kuin varaston käteisvarat. Lainat ja sijoitukset ovat varoja, mutta ne eivät ole yhtä turvallisia kuin käteisellä. Jokaisella pankkilainalla on riski, jonka lainanottaja voi olettaa. Useimmilla investoinneilla on riski menettää investointi. Eri pankkien varoilla on erilainen riskitaso: sijoitukset T-laskuun ovat erittäin pienet, kun taas korkean tuoton roskapostit ovat paljon vähemmän turvallisia. Lainaus Microsoftille on turvallisempaa kuin lainaaminen kamppailevaan käynnistykseen. Kiinteistöillä turvattu laina tarjoaa pienemmän riskin kuin yksi, jolla ei ole vakuuksia.
Riskin laskemiseksi pankki erottaa eri omaisuuserät eri ryhmiin riskitason ja tappioriskin perusteella. Sitten pankki soveltaa samaa riskipainotusta kaavaa kaikkiin ryhmiin kuuluviin varoihin.
Kuinka paljon riskiä
Riskipainotusta koskevat säännöt määrittelevät maailmanlaajuiset pankkivalvojat Baselissa, Sveitsissä. Vuodesta 2018 lähtien riskipainotussäännöt asetetaan maailmanlaajuisella rahoitussopimuksella, joka tunnetaan nimellä Basel III, vaikka joissakin riskipainotuksissa on edelleen mukana aiempi Basel II. Basel III on huomattavasti tiukempi.
Baselin sääntöjen mukaan pankkien on pidettävä pääomaa, joka on 7 prosenttia niiden riskipainotetuista varoista. Jos riskipainotetut varat ovat 500 miljoonaa dollaria, pankki tarvitsee 35 miljoonaa dollaria pääomaa. Tämän määrän olisi katettava pankin vastuu, jos jokin mahdollinen tappio toteutuu.
Joillakin investoinneilla, kuten AA-luokitelluilla valtion joukkolainoilla, on nollariski. Pankin ei tarvitse huolehtia mahdollisista lainoista. AA-luokitusta korkeammat yrityslainat painotetaan 20 prosentilla. Baselin säännöt pitävät luottoriskiä ensisijaisena riskiluokan tunnistamisessa. Seuraavaksi tulee operatiivinen riski. Tämä kattaa riskit, kuten sisäinen petos, huolimattomuus tai virhe. Markkinariski on kolmas, paljon vähemmän merkittävä tekijä.
Riskipainotukset Blues
Riskipainotuksella on tarkoitus antaa puolueeton kaava arvioitaessa, onko pankki ylitetty. Käytännössä kaksi pankkia, joilla on lähes identtinen omaisuusluokka, voivat keksiä täysin erilaisen riskipainon. Yksi pankin numero-crunchers tarkastelee omaisuutta ja vaatii paljon pienemmän maksukyvyttömyysriskin kuin toinen pankki. Tämä oikeuttaa pienemmän riskipainotuksen, mikä vähentää pankin pääoman määrää. Se on yksi monista tavoista, joilla pankit voivat verrata laskelmiaan pääomavaatimustensa alentamiseksi.
